記事カテゴリ: FXテクニカル分析入門メルマガ バックナンバー一覧 , 移動平均系戦略入門(MACD、SMA等)【必修】(トレンド系)

2007年5月 6日

移動平均線を使ったストラテジー その3 グランビルの8法則 【FX・株のテクニカル分析入門 第6号】

先ほど、メルマガ最新号

「FX・株のテクニカル分析入門 第7号 移動平均線を使ったストラテジー その4 平均への回帰」

を発行致しました。

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以下は前号のバックナンバーです。

FX・株のテクニカル分析入門 第6号 
移動平均線を使ったストラテジー その3 
グランビルの8法則


こんばんは。FXTECです。

本日は、テクニカル分析の超定番、グランビルの8法則についてご紹介します。


■ グランビルの法則(Granville's law)?何やそれは?


グランビルの法則とは、移動平均線を考案した(と言われる)米国ウォール街の株式アナリスト、
ジョセフ・グランビル(Joseph E. Granville)が1960年代に発見した、
株価と移動平均線の位置関係から導き出した経験則の総称です。

granville.jpg

この法則は「買いサイン」4つ、「売りサイン」4つ、
合計8つの基本法則から構成されます。

  

■ はいはい で、どうやったら儲けられるんや?


以下、具体的な買いサイン4パターンです。

※以下、移動平均線をMA(Moving Average)と表記します。

http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174252736.GIF

file_20070225T174252736[1].gif

【1】下降していたMAが、上向き、あるいは横ばいとなった時に、
株価の終値がその平均線を大きく上抜けした時。 (トレンドフォロー)

【2】MAが上向きの時に、株価がMAを割って下落したが、再びMAを突き抜けて反発、
終値がMAを上回って引けたら買い。(トレンドフォロー、押し目買い)

【3】終値がMAを上回って推移しており、MAに近づく下落を見せたが、
結局平均線を下抜かずに上昇(終値で判断)した時。(トレンドフォロー、典型的な押し目買い)

【4】MAが下降を続けている時に暴落し、MAから大きく下方乖離した場合、
MAに向かって反発の可能性がある。 (平均回帰狙いの逆張り、リスク大)


    

■ わしは売りでも儲けたいんや

以下、売りサイン 4パターンです。

http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174253095.GIF

file_20070225T174253095[1].gif

【5】上昇していたMAが、下向き、あるいは横ばいとなった時に、
株価の終値がその平均線を大きく下抜けした時。 (トレンドフォロー)

【6】MAが下向きの時に、株価がMAを破って上昇したが、
再びMAを下抜けて下落、終値がMAを下回って引けたら売り。(トレンドフォロー、戻り売り)

【7】終値がMAを下回って推移しており、MAに近づく上昇を見せたが、
結局MAを上抜かずに下落(終値で判断)した時。(トレンドフォロー、典型的な戻り売り)

【8】MAが上昇を続けている時に暴騰し、MAから大きく上方乖離した場合、MAに向かって反発の可能性がある。 (平均回帰狙いの逆張り、リスク大)

    

     

■ サインはわかった。で、MAっちゅうのは具体的にどれ使えばガッポガッポ儲かるんや?


実は、このグランビルの法則を使って実際にトレードをする際に問題になるのが、
以下の2点です。


【1】どの種類のMAを使うのか

単純移動平均(SMA)
修正移動平均(RMA)
加重移動平均(WMA)
指数平滑移動平均(EMA)
...等々

【2】MAはどの期間を採用するのか

・フィボナッチ数 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,....
・適当な数値 9,20,25,75,200,....


結論を言うと、唯一絶対の正解はありません。

自分で色々と試行錯誤して探すしかありません。


ちなみにグランビル自身は、200日単純移動平均 を使用していたようです。

    

■ なんやそれは?めんどくさいのー 簡単ラクラク一発でザクザク儲かる方法はないんか?


簡単ボタン一発でザクザク儲かる方法など、あるわけがありません。

あくまで、お宝は自分で見つけるしかないのです。

   

■ 実例

以下のチャートは  (GFT DealBookFX2) を使用させていただきました。

ドル円 200週SMA、200週SMA乖離率
http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174253454.JPG

file_20070225T174253454[1].jpg


ドル円 89週SMA、89週SMA乖離率
http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174258298.JPG

file_20070225T174258298[1].jpg


ドル円 55週SMA、55週SMA乖離率
http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174303314.JPG

file_20070225T174303314[1].jpg


ユーロドル 200週SMA、200週SMA乖離率
http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174308439.JPG

file_20070225T174308439[1].jpg


ユーロドル 89週SMA、89週SMA乖離率
http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174313611.JPG

file_20070225T174313611[1].jpg


ユーロドル  55週SMA、55週SMA乖離率
http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174318095.JPG

file_20070225T174318095[1].jpg


ポンド円 200週SMA、200週SMA乖離率
http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174322470.JPG

file_20070225T174322470[1].jpg


ポンド円 89週SMA、89週SMA乖離率
http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174327892.JPG

file_20070225T174327892[1].jpg


ポンド円 55週SMA、55週SMA乖離率
http://www.fxtechnical.net/media/file_20070225T174332907.JPG

file_20070225T174332907[1].jpg

    

■考察

   

【法則1,5 トレンド転換MAブレイクについて】

個人的には、8法則のうち1,5は実戦では使えないと思います。

どの程度までMAブレイクすれば買い/売りなのか、基準がよくわからないからです。

また、トレンド転換を見越しての売買なので、比較的リスクが大きいと言えると思います。

   

【法則2,3,6,7 トレンドフォローについて】

一方、押し目買いの2,3、戻り売りの6,7は、移動平均線を目安に売買すれば良いので

非常に実戦的で使えます。

実は、エルダー博士もこの手法を採用しているとのことです。

    

【法則4,8 逆張りについて】

逆張りの4,8は、成功すると非常に気持ちが良いのですが、トレンドに逆らった売買で危険です。

続伸、続落した場合は、損切りが絶対に必要です。

特に、ユーロ/ドルのようにトレンドの出やすいペアでは、失敗すると樹海行きとなります。

ポンド/円は過去、この移動平均乖離率を使った逆張り売買が有効で、

実際私もこれで結構儲けさせていただきました。

しかし、2006年夏から史上空前の強気相場(円安バブル)となり、

逆張りしたものの損切りしなかった場合は大変なことになりました。

法則4,8での逆張りは、成功率も高いのですが、

万一失敗したときは損切りが必須ですのでご注意ください。

    

■ テクニカル分析ツール

移動平均線を簡単に表示するには、以下のツールを使うと便利です。

それぞれに利点があるので、以下の四つを用途によって使い分けるの
がいいと思います。

いずれも無料なので、4つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。


★ 外為どっとコム リアルタイムチャート
一目均衡表、ポイント&フィギュア、ローソク足型を見るときは
ここのチャートを使っています。
移動平均はSMAしか表示できません。
口座開設で無料で使えます。
http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?2


★ マネーパートナーズ ハイパースピード
口座開設&入金で無料で使えます。
移動平均はSMAしか表示できません。
http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?4


★ GFT DealBook
単純移動平均、指数平滑移動平均、修正移動平均、三角形移動平均、
加重移動平均が使えます。
口座開設で無料で使えます。
   
→DragonFX24http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?16
→GFT系業者さん一覧http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?gftkei


★ MetaTrader 4
単純移動平均、指数平滑移動平均が使えます。
適当なMetaTrader採用ブローカーでデモ登録すれば無料で使えます。
ポイント&フィギュアは表示できません。
また、MACDは表示が特殊、移動平均乖離率はデフォルトでは表示できないので
特殊なカスタマイズをする必要があります。
→MetaTrader系業者さん http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?MT

■ 次回予告

次回は、テクニカル分析における重要な哲理の一つ【平均回帰】、

そしてその応用としての【移動平均乖離率】についてご紹介します。

───────────────────────────────────

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