記事カテゴリ: FXテクニカル分析入門メルマガ バックナンバー一覧 , 移動平均系戦略入門(MACD、SMA等)【必修】(トレンド系)

2007年5月18日

移動平均線を使ったストラテジー その5 移動平均乖離率 【FX・株のテクニカル分析入門 第8号】

先ほど、メルマガ最新号

FX・株のテクニカル分析入門 第9号 移動平均線を使ったストラテジー 
その6 カオス・アリゲーター&ゲイター・オシレーター

を発行致しました。

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以下は前号のバックナンバーです。

FX・株のテクニカル分析入門 第8号 
移動平均線を使ったストラテジー 
その5 移動平均乖離率

こんばんは。FXTECです。

前回は、「平均への回帰」をご紹介しました。



山高ければ谷深し。

バブルはいつか必ずはじけます。

これも平均回帰現象の一つです。

盛者必衰。諸行無常。

永遠に上昇し続けることはありません。

  

実は「買われすぎ、売られすぎ」を指し示すオシレーター系指標は、

ほぼ全てこの平均回帰という統計的な性質を前提としたもので、

平均回帰という原理が崩れたら、テクニカル分析の半分(オシレーター系)は

死滅するといっても過言ではありません。

  

ボリンジャーバンド、RSI、ストキャス、移動平均乖離...etc.

   

オシレーター系インディケータは、危険水準にあることを知らせてくれる信号として、

好きなものを一つ使えば良いと思います。

   

■はいはい。で、どうやったらザクザク儲かるんや?

   

●売買サイン

   

・買い

移動平均線から一定水準を超えて下方乖離したときに買い

   

・売り

移動平均線から一定水準を超えて上方乖離したときに売り

  

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ae00017.JPG

ae00017.jpg



●具体例

以下は全て単純移動平均(SMA)89、SMA89乖離率を表示したものです。

ユーロドル 日足

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ae00010.JPG

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ドル円 週足

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ae00011.JPG

ae00011.jpg

ユーロ円 週足

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ae00012.JPG

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ポンド円 日足

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ae00013.JPG

ae00013.jpg

ポンド円 週足

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ae00014.JPG

ae00014.jpg

ユーロポンド 日足

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ae00015.JPG

ae00015.jpg

ポンドスイス 週足

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ae00016.JPG

ae00016.jpg



見事に乖離と回帰を繰り返しながら

大きな波動=トレンドを形成しているのがわかります。

    

●戦略モデル例

ユーロポンド日足で、

89日SMA乖離率が±2%を超えたところで逆張りエントリー

100pips抜いたら利食い

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/ae00015.JPG

   

●考察

・レンジになりやすいペアで逆張りに使うと成功率が高い。



・欧州クロス、クロス円、AUDNZDなどはレンジになりやすいが、

 数年に一回、突然一方通行のトレンドが発生する。

 →損切り必須


 →損切りをしたくない人は、逆張りをしてはいけない。



・ドルストレートは比較的トレンドが出やすい。

 →ユーロドルなんかでは、週足、月足では20%とか平気で乖離する。



いつかは平均回帰するわけだが、それがいつなのかはわからない。

 →MA乖離率は目安にすぎない。

  10%乖離したからといって必ず即座に回帰するわけではない。

  30%まで乖離してから回帰するかもしれない。

 →絶対的なものではない。

  短期的なトレードには使えないと考えた方がよい。



・MAの傾きも考慮に入れると勝率が高まる。



・時間足、日足、週足、月足等、多次元でMA乖離を見る。

 →例えば週足でいっぱいいっぱい乖離しているところで、

  日足で乖離したところを逆張りすると成功率が高い。



・短期になるほど信頼性が低下する。

 5分足のMA乖離率はほとんど意味がない。



・逆張りしないまでも、「乖離率が高いところではエントリーしない」だけで、

 天井掴みを防げる。

 →危険水準アラーム、待避警報としての利用

     

■ テクニカル分析ツール

移動平均線、移動平均乖離率を簡単に表示するには、以下のツールを使うと便利です。

それぞれに利点があるので、以下の四つを用途によって使い分けるの

がいいと思います。

いずれも無料なので、4つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。



★ 外為どっとコム リアルタイムチャート

一目均衡表、ポイント&フィギュア、ローソク足型を見るときは

ここのチャートを使っています。

移動平均はSMAしか表示できません。

移動平均乖離率の表示はできません。

口座開設で無料で使えます。

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2



★ マネーパートナーズ ハイパースピード

口座開設&入金で無料で使えます。

移動平均はSMAしか表示できません。

移動平均乖離率の表示が可能です。

http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4



★ GFT DealBook

単純移動平均、指数平滑移動平均、修正移動平均、三角形移動平均、

加重移動平均が使えます。

移動平均乖離率の表示が可能です。

口座開設で無料で使えます。

   

→DragonFX24http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?16

→GFT系業者さん一覧http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei



★ MetaTrader 4

単純移動平均、指数平滑移動平均が使えます。

適当なMetaTrader採用ブローカーでデモ登録すれば無料で使えます。

ポイント&フィギュアは表示できません。

また、MACDは表示が特殊、移動平均乖離率はデフォルトでは表示できないので

特殊なカスタマイズをする必要があります。

→MetaTrader系業者さん http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?MT

    

■ 次回予告

次回は、ややマニアックなインディケータなのですが、

平滑移動平均線 SMMA を組み合わせた「アリゲーター」をご紹介します。

      

───────────────────────────────────

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