先ほど、メルマガ最新号
FX・株のテクニカル分析入門 第9号 移動平均線を使ったストラテジー
その6 カオス・アリゲーター&ゲイター・オシレーター
を発行いたしました。
以下は前号のバックナンバーです。
FX・株のテクニカル分析入門 第8号
移動平均線を使ったストラテジー
その5 移動平均乖離率
こんばんは。FXTECです。
前回は、「平均への回帰」をご紹介しました。
山高ければ谷深し。
バブルはいつか必ずはじけます。
これも平均回帰現象の一つです。
盛者必衰。諸行無常。
永遠に上昇し続けることはありません。
実は「買われすぎ、売られすぎ」を指し示すオシレーター系指標は、
ほぼ全てこの平均回帰という統計的な性質を前提としたもので、
平均回帰という原理が崩れたら、テクニカル分析の半分（オシレーター系）は
死滅するといっても過言ではありません。
ボリンジャーバンド、RSI、ストキャス、移動平均乖離...etc.
オシレーター系インディケータは、危険水準にあることを知らせてくれる信号として、
好きなものを一つ使えば良いと思います。
■はいはい。で、どうやったらザクザク儲かるんや？
●売買サイン
・買い
移動平均線から一定水準を超えて下方乖離したときに買い
・売り
移動平均線から一定水準を超えて上方乖離したときに売り
http://www.fxtechnical.net/imgs/ae00017.JPG
●具体例
以下は全て単純移動平均（SMA）89、SMA89乖離率を表示したものです。
ユーロドル 日足
http://www.fxtechnical.net/imgs/ae00010.JPG
ドル円 週足
http://www.fxtechnical.net/imgs/ae00011.JPG
ユーロ円 週足
http://www.fxtechnical.net/imgs/ae00012.JPG
ポンド円 日足
http://www.fxtechnical.net/imgs/ae00013.JPG
ポンド円 週足
http://www.fxtechnical.net/imgs/ae00014.JPG
ユーロポンド 日足
http://www.fxtechnical.net/imgs/ae00015.JPG
ポンドスイス 週足
http://www.fxtechnical.net/imgs/ae00016.JPG
見事に乖離と回帰を繰り返しながら
大きな波動＝トレンドを形成しているのがわかります。
●戦略モデル例
ユーロポンド日足で、
89日SMA乖離率が±2%を超えたところで逆張りエントリー
100pips抜いたら利食い
http://www.fxtechnical.net/imgs/ae00015.JPG
●考察
・レンジになりやすいペアで逆張りに使うと成功率が高い。
・欧州クロス、クロス円、AUDNZDなどはレンジになりやすいが、
数年に一回、突然一方通行のトレンドが発生する。
→損切り必須
→損切りをしたくない人は、逆張りをしてはいけない。
・ドルストレートは比較的トレンドが出やすい。
→ユーロドルなんかでは、週足、月足では20%とか平気で乖離する。
・いつかは平均回帰するわけだが、それがいつなのかはわからない。
→MA乖離率は目安にすぎない。
10％乖離したからといって必ず即座に回帰するわけではない。
30%まで乖離してから回帰するかもしれない。
→絶対的なものではない。
短期的なトレードには使えないと考えた方がよい。
・MAの傾きも考慮に入れると勝率が高まる。
・時間足、日足、週足、月足等、多次元でMA乖離を見る。
→例えば週足でいっぱいいっぱい乖離しているところで、
日足で乖離したところを逆張りすると成功率が高い。
・短期になるほど信頼性が低下する。
5分足のMA乖離率はほとんど意味がない。
・逆張りしないまでも、「乖離率が高いところではエントリーしない」だけで、
天井掴みを防げる。
→危険水準アラーム、待避警報としての利用
■ テクニカル分析ツール
移動平均線、移動平均乖離率を簡単に表示するには、以下のツールを使うと便利です。
それぞれに利点があるので、以下の四つを用途によって使い分けるの
がいいと思います。
いずれも無料なので、４つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
★ 外為どっとコム リアルタイムチャート
一目均衡表、ポイント＆フィギュア、ローソク足型を見るときは
ここのチャートを使っています。
移動平均はSMAしか表示できません。
移動平均乖離率の表示はできません。
口座開設で無料で使えます。
→http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?2
★ マネーパートナーズ ハイパースピード
口座開設＆入金で無料で使えます。
移動平均はSMAしか表示できません。
移動平均乖離率の表示が可能です。
→http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?4
★ GFT DealBook
単純移動平均、指数平滑移動平均、修正移動平均、三角形移動平均、
加重移動平均が使えます。
移動平均乖離率の表示が可能です。
口座開設で無料で使えます。
→DragonFX24http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?16
→GFT系業者さん一覧http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?gftkei
★ MetaTrader 4
単純移動平均、指数平滑移動平均が使えます。
適当なMetaTrader採用ブローカーでデモ登録すれば無料で使えます。
ポイント＆フィギュアは表示できません。
また、MACDは表示が特殊、移動平均乖離率はデフォルトでは表示できないので
特殊なカスタマイズをする必要があります。
→MetaTrader系業者さん http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?MT
■ 次回予告
次回は、ややマニアックなインディケータなのですが、
平滑移動平均線 SMMA を組み合わせた「アリゲーター」をご紹介します。
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