ヒストリカル・ボラティリティ(HV)とインプライド・ボラティリティ(IV) VIXについて【FX・株のテクニカル分析入門　第86号】:FXテクニカル分析＆業者比較Blog

先ほど、メルマガ最新号

FX・株のテクニカル分析入門　第87号　

ヒストリカル・ボラティリティ(HV)　応用編

を発行致しました。

以下は前号のバックナンバーです。

　　
　　
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こんばんは。FXTECです。
　　　
いつもご愛読ありがとうございます。
　　　
感謝します。
　　
　　
　　
さて、本日は、
　　
ヒストリカル・ボラティリティ　Historical Volatilityと
インプライド・ボラティリティ　Implied Volatility
　　
をご紹介します。
　　
　
　
■ボラティリティ？何じゃそりゃ？
　　
　　
ボラティリティ volatilityとは、「変動、ばらつき」という意味で、
　　
価格の変動率のことです。
　　
　　
たとえばドル円が一日に97円～97.2円の範囲でしか動かなかった場合は、
　　
「ボラティリティが低い」と言い、
　　
97円からいきなり110円まで一気に暴騰した後70円まで暴落した場合、
　　
「ボラティリティが高い」と言います。
　　
　　
そして、このボラティリティを示すテクニカル・インディケータとしては、
　　
ボリンジャー・バンドが有名で、このメルマガでも取り上げました。
　　
ボリンジャーバンド　ボラティリティ・ブレイクアウト戦略
http://www.fxtechnical.net/2007/04/fx3.html
　　
　　
　　
　　

■で、ヒストリカル・ボラティリティって何やねん？
　　　
　　
ヒストリカル・ボラティリティ（HV）とは、
　　
歴史的変動率、つまり「過去の価格」に基づいた変動率を表します。
　　
　　
具体的には、原資産価格の変動度合いを、
　　
過去一定期間の値動きに基づき計算し、標準偏差で示したものです。
　　
具体例
ドル円21日HV
http://www.fxtechnical.net/imgs02/fxd0145.JPG
　
ポンド円21日HV
http://www.fxtechnical.net/imgs02/fxd0144.JPG
　　
豪ドル円21日HV
http://www.fxtechnical.net/imgs02/fxd0146.JPG　
　
ランド円21日HV
http://www.fxtechnical.net/imgs02/fxd0147.JPG　
　　
（※通常は20日、30日、250日等が用いられることが多いようです。）
　　
　　
　　
■うーん、いまいち意味がわからんわ・・・
　　
　　
思い切り平たく申し上げますと、
　　
HVが高い：乱高下が激しい！
　　
HVが低い：まったり相場
　　
という感じです。
　　
　　
FXの場合はたいだいの目安として、
　　
HV=20を超えたら高ボラティリティと言われています。
　　
　　
計算方法について詳しく知りたい方はこちらをどうぞ
http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?vola
　　　
　　
　　
　　　

■インプライド・ボラティリティって何やねん？
　　
　　
ヒストリカル・ボラティリティが「過去の変動率」を表すのに対して、
　　
「未来の変動率」を表すものが、
　　
インプライド・ボラティリティ　Implied Volatilityです。
　　
これは端的に言うと、オプション価格に基づいた変動率です。
　　
オプション価格という、一種の市場参加者の予想価格に基づいているので、
　　
未来の予想変動率を表していると言えます。
　　
　　
そしてインプライド・ボラティリティの一種として広く知られているのが、
　　
「恐怖指数」の異名で有名な「VIX」（CBOE Volatility Index）です。
　　
シカゴ・オプション取引所(CBOE)が、
　　　
S&P500を対象とするオプション取引の
　　
インプライド・ボラティリティを元に算出、公表している指数で、
　　
こちらのページで無料で見ることができます。
　　
http://www.cboe.com/DelayedQuote/SimpleQuote.aspx?ticker=VIX
http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EVIX#chart1:symbol=^vix
　　
米株式市場大暴落の際には、VIXが急激に上昇することが知られており、
　　
VIX=20を超えると異常事態と言われています。
　　
ちなみに今回の金融危機では、
　　　
なんとVIX=89.53（10/24高値）まで跳ね上がりました。
　　
※弊ブログのリアルタイムレートのページにもVIXを追加してみました。
http://www.fxtechnical.net/2006/12/saxo_1.html
　　
　　
　　
　　
■はいはい、で、具体的にどうやって儲けたらええねん？
　
　
このHV、FXでは実は「スワップ投資法」で有名になった概念で、
　　
「年間HVが低く、スワップ金利が高い」通貨ペア、
　　
いわば「理論的に割の良い通貨ペア」を探す際に
　　
利用されていたものです。
　　
しかし、もちろんスウィングトレードでも利用できます。
　　
HVの具体的な利用方法については、次号でご紹介します。
　　
　　
　　
■はいはい、でもこれ書くの面倒くさいなあ
　　
　　
HVを自分で計算すると大変です。
　　
以下の業者さん提供のチャートを利用しましょう。
　　
・セントラル短資　ハイパーチャート　HV利用可能（無料）
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?tansi
　　
・外為どっとコム　FX Vision　HV利用可能（無料）
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?2
　　
・MetaTrader 4 ×
・GFT　DealBook360　×
・CMS VT Trader 　×
・マネーパートナーズ　ハイパースピード　×
・MJ　×
・パンタレイ　×
　　
　　　
上記の例の他、
　　
NZD円、ユーロドル、ポンドドルのHVは今どうなっているのか、
　　　
HVの期間を250日（＝おおよその年間ボラティリティ）にしたらどうなるのかなど、
　　
色々と試してみると結構面白いです。
　　
　　
　　
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
　　
　　
　　　
■テクニカル分析ツール
　　　
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
　
それぞれに利点があるので、
以下の６つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
　
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
６つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
　
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://www.fxtechnical.net/fx_9/fx_13/
　
　
【１】　セントラル短資　ハイパーチャート（初心者から上級者まで）
ドリームバイザー社の最新チャートを採用しています。
一目均衡表、ローソク足型、ポイント＆フィギュアを見るときは
ここのチャートを見ています。
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?tansi
　
※外為どっとコムではドリームバイザー社のチャートが見れなくなりましたが、
新チャートFX Visionがよくできていておすすめです。
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?2
　　
　　
　　
【２】　ＭＪ、パンタレイ（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?1192
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?pan
　　
　
　
【３】　マネーパートナーズ　ハイパースピード（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?4
　
　
　　
【４】CMS　VTトレーダー（中級以上向け）
日足の終値はNYクローズ採用。
100種類以上のテクニカル分析を表示できます。
平均足、練行足の表示も可能。おすすめです。
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?CMS
　
　　
　　
【５】　GFT　DealBook　（中級以上向け）
一目均衡表の表示が可能ですが、
旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
一目均衡表の表示にはおすすめしません。
※最新のDealBook 360だと問題なしです。
口座開設で無料で使えます。
→GFT系業者さん一覧 http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?gftkei
　　
　
　
【６】　MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
自分で問題解決できない初心者の方にはおすすめしません。
→MetaTraderまとめWiki　http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
　
　
　
その他、業者比較はこちらで。
http://hikaku.fxtec.info/
　　
　　
　　
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://www.fxtechnical.net/fx_9/fx_13/
　　
　　　
　
　　
■　次回予告
　
　
次回は、
　
ヒストリカル・ボラティリティ　応用編
　　　
具体的に売買戦略の中に組み入れる方法
　　　
をご紹介したいと思います。
　
　
　
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