ボラティリティ・システムとATR　その3　ATRボラティリティ・ストップ【FX・株のテクニカル分析入門　第92号】:FXテクニカル分析＆業者比較Blog

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FX・株のテクニカル分析入門　第93号　

ボラティリティ・システムとATR　その4　

ATRボラティリティ・ブレイクアウト

を発行致しました。

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以下は前号のバックナンバーです。

FX・株のテクニカル分析入門　第92号　

ボラティリティ・システムとATR　その3　

ATRボラティリティ・ストップ

　　
　　
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こんばんは。FXTECです。
　　　
いつもご愛読ありがとうございます。
　　　
感謝します。
　　
　　
　　
さて、平均足にも対応していることで人気の
　　
CMS VTトレーダーですが、
　　
先般大規模なバージョンアップが実施されました。
　　
CMS VTトレーダー2.0画面
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私も今色々と使い込んでいる所なのですが、
　　
非常に良くできています。
　　
是非一度お試しください。（完全無料）
　　
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さて、本日は
　　
　ボラティリティ・システム　その3
　ATRボラティリティ・ストップ
　　
をご紹介します。
　　
　　
　　
　　
■ATRって何やねん？
　　
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（MetaTrader 4）
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前号でご紹介したTR（トゥルー・レンジ）の
　　　
ｎ日間移動平均を表すのが、
　　　
ATR アベレージ・トゥルー・レンジ
Average True Range
　　
です。
　　
　　
ATR算出に用いられる移動平均には、
　　
単純移動平均SMA、指数平滑移動平均EMAなど、
　　
用途に応じて様々なものが用いられています。
　　　　
　　
開発者のワイルダー自身は、TRの修正移動平均を
　　
ボラティリティ・インデックス Volatility Index と定義し、
　　
ボラティリティ・システムを構築しました。
　　
　　
　　　
実はATRはボラティリティ・システムよりも人気の高い
　　
テクニカル・インディケータで、
　　
・ストップアウトの値幅決定、
　　
・ポジションサイジング
　　
等に広く利用されています。
　　
　　　
　　
　　
■はいはい、で、具体的には？
　　
　　
以下、ATRの具体的利用法の一例です。
　　　
　　　
　　　
　　　
●その１　トレンドかレンジかの判断
　　
　　
現実のマーケットは、永遠に一方通行で動いているわけではなく、
　　
狭いレンジでの上下→トレンド発生→狭いレンジでの上下→
トレンド発生→狭いレンジでの上下→・・・
　　　
という、レンジ→トレンドのサイクルを、
　　
延々と繰り返しています。（諸行無常）
　　　
　　　
※レンジとトレンドについて
http://www.fxtechnical.net/2007/05/fx96.html
　　
　　　
そして、レンジ中は値幅（ボラティリティ）は狭くなり、
　　
トレンドが発生すると、ドカンと値幅（ボラティリティ）が大きくなる、
　　
という傾向があります。
　　　
　　
この性質を利用して、ATRをトレンド発生の有無を読み取る
　　
アンテナとして用いることが可能です。
　　　
　　
ATRというのは、TRの平均です。
　　
つまり、過去一定期間の値幅の平均を表しています。
　　
レンジの時にはATRは相対的に低い値に、
　　
トレンド発生時にはATRは相対的に高い値を示しますので、
　　
一つの参考にすると良いかもしれません。
　　
http://www.fxtechnical.net/imgs02/fxg0052.JPG

　　
　　
　　
　　
●その２　エントリーすべき地合いかどうかの判断
　　
　　
デイトレ、スキャルピングでATRを利用している方も多いようです。
　　
たとえば、ポンド円の15分足ATR14が
　　
http://www.fxtechnical.net/imgs02/fxg0053.JPG

　　
・0.3以上の時→エントリー検討領域
　　→5分足平均足の転換に追従、
　　　　5分足パラボリックの転換に追従、等
　　
・0.3未満の時→ボラティリティが低いので全て見送り
　　　
　　　
という感じで、要はボラティリティの高いときだけ
　　
スキャルピングでエントリーするという戦略です。
　　
　　　
　　　
　　　
●その３　ATRボラティリティ・ストップ
　　
　　
ATRを損切り逆指値の設定に利用する方も多いようです。
（特にシステムトレードで広く利用されているようです。）
　　　
具体的には、エントリー時のATRの２～３倍を
　　　
機械的に損切りの値幅にするという手法です。
　　
　　　
たとえば、ポンド円の15分足で
　　　
ボリンジャーバンド-2σの逆張りトレードをする場合、
　　　
http://www.fxtechnical.net/imgs02/fxg0056.JPG

　　　
上図だと、
　　
ボリンジャーバンド-2σ＝132.83買い、
　　
ATR14=0.22なので、ATRの３倍でストップアウトとするならば、
　　　
0.22*3=0.66(66銭)で損切り、
　　
よって、132.83-0.66=132.17に損切り逆指値設置
　　　
となります。（あくまで一例）
　　
　　
　　　
　　　
●その４　ATRボラティリティ・ポジションサイジング
　　
　　
要はATR上昇＝ボラティリティの上昇、リスク量の上昇と考え、
　　
ATRが上昇すればするほどポジションサイズ（ポジションの大きさ）を
　　
小さくしようね、ということです。
　　
これも、システムトレードで最適ポジション量を自動決定するアルゴリズムとして
　　
広く利用されているものです。
　　
このATRを利用したポジションサイジングの詳細な内容については、
　　
『魔術師たちの心理学』という本に詳しく載っています。
　　
興味のある方は、
　　
http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?mjsin
　　
をご参照ください。
　　
　　
　　
その他、
　　
●ATRボラティリティ・ブレイクアウト・システム
●ATRレンジブレイクアウト・システム
　　
がありますが、長くなるので次号でご紹介いたします。
　　
　　
　　
　　
■そうか、でもこれ、書くのが面倒くさいのー
　　
　　　　
ATRを自分で書くと大変です。
　　
以下の業者さん提供のチャートを利用しましょう。
　　
　　
http://www.fxtechnical.net/imgs02/fxg0048.JPG

（CMS　VTトレーダー2）
　　→　http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?CMS
　　
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（GFT　DealBook360）
　　→　http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?gftkei
　　
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（MetaTrader 4）
　　→　http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?odl
　　

　　
　　
　　
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
　　
　　
　　　
■テクニカル分析ツール
　　　
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
　
それぞれに利点があるので、
以下の６つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
　
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
６つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
　
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://www.fxtechnical.net/fx_9/fx_13/
　
　　
　
【１】　セントラル短資　ハイパーチャート（初心者から上級者まで）
ドリームバイザー社の最新チャートを採用しています。
一目均衡表、ローソク足型、ポイント＆フィギュアを見るときは
ここのチャートを見ています。
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?tansi
　　
※クリック証券のFXチャートGOLDも
ドリームバイザー社のチャートを採用しています。
→　http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?csec
　　
※外為どっとコムではドリームバイザー社のチャートが見れなくなりましたが、
新チャートFX Visionがよくできています。
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?2
　　
　　
　　
【２】　ＭＪ、パンタレイ（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
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→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?pan
　　
　
　
【３】　マネーパートナーズ　ハイパースピード（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?4
　
　
　　
【４】CMS　VTトレーダー（中級以上向け）
日足の終値はNYクローズ採用。
100種類以上のテクニカル分析を表示できます。
平均足、練行足の表示も可能。おすすめです。
→ http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?CMS
　
　　
　　
【５】　GFT　DealBook　（中級以上向け）
一目均衡表の表示が可能ですが、
旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
一目均衡表の表示にはおすすめしません。
※最新のDealBook 360だと問題なしです。
口座開設で無料で使えます。
→GFT系業者さん一覧 http://www.fxtechnical.net/url/r.cgi?gftkei
　　
　
　
【６】　MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
自分で問題解決できない初心者の方にはおすすめしません。
→MetaTraderまとめWiki　http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
　
　
　
その他、業者比較はこちらで。
http://hikaku.fxtec.info/
　　
　
　
　　
■　次回予告
　
　
次回は、
　　
●ATRボラティリティ・ブレイクアウト・システム
　　
をご紹介したいと思います。
　　
　　
　　
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