FX・株のテクニカル分析入門 第272号

StdDevRange 標準偏差レンジ 3

±3σの逆張り

　　
　　　
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こんばんは。FXTECです。
　　
いつもご愛読ありがとうございます。
　　
感謝します。
　　
　　
　　
　　
　　
さて、本日は、
　　
StdDevRange 標準偏差レンジ 3 ±３σの逆張り
　　
をご紹介します。
　　　
　
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■Standard Deviation Range　標準偏差レンジって何だっけ？
　　
　　
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Standard Deviation Range　標準偏差レンジとは、
　
その名の通り、

移動平均線からの標準偏差（Standard Deviation）の乖離を
　
表示するものです。
　
移動平均線±１σ（シグマ）、±２σ、±３σ
　
によって構成されています。
　
　
　
　
　
　
■σ（シグマ）？なんか聞いたことあるな？
　　
　　
このメルマガでもご紹介いたしました、
　
超有名テクニカル指標、ボリンジャーバンドでも、
　
標準偏差σを利用します。
　
ボリンジャーバンド入門
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat110/
　
　
というか、チャートを表示してみるとわかりますが、
　
両者は全く同じものです。
　
　
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■はいはい、で、どうやって儲けたらええねん？
　
　
ボリンジャーバンド、StdDevRangeを利用して
　
具体的にどうやって儲けるか？
　
この一番肝心な点について今回からご紹介いたします。
　
　
　
　　
●戦略例　±３σでの逆張り
　
《戦略ルール例》
　
±３σを越えて上昇／下落した場合に、
　
売り／買いで逆張りする。
　
利益が乗っていても、損失になっていても、
　
強制的にその日の終値でクローズする。
　
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《コメント》
　
　
統計学の理論では、

±３σの範囲にデータが入る確率は、
　
99.7%とされます。
　
この統計学的性質を利用した戦略です。
　
平たく言うと、ザラ場で±３σを逸脱したとしても、
　
終値は±３σの中に収まるだろう、
　
ということです。
　
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現実のドル円相場で検証したところ、
　
結果は非常に良好です。
　
非常に勝率が高いです。
　
　
　
ただし、勝率は残念ながら１００％ではありませんので、
　
必ず、曲がったら損切りが必要です。
　
　
上記の戦略例では、
　　
当日の終値で強制的にポジションをクローズする、
　
というルールにしてみました。
　
これなら、
　
リスクはかなり限定的に押さえることができます。
　
トレイリングストップを利用する手法も良いと思います。
　
　
　
３σをつけるということは、
　
きわめて強いモメンタムがあるということですので、
　
そのままトレンドが発生した場合には、
　
損切りをしないと樹海直行となります。
　
損切りは必ず必要という事を覚えておいてください。
　
　
　
　
　
一応、理論上は、
　
二日連続で±３σを終値で逸脱するということは、
　　
3/1000の二乗、つまり、100万営業日中、9日だけ、
　
ざっくり１年260営業日として、
　
3846年に9回！
　
427年に１回！！
　
ということになっています。
　
しかし、現実にはマーケットでしばしば起こることです。
　
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また、
　
三日連続で±３σを終値で逸脱する確率になると、
　
3/1000の三乗、つまり、10億営業日中、27日だけ、
　
ざっくり１年260営業日として、
　
3,846,153年に27回！
　
14万2450年に一回！！
　
ということになっています。
　
確率論的には、起こりえない！
　
という数字です。
　
しかし、現実にはマーケットでしばしば起こることです。
　
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これが、金融工学の限界です。

　
　
　
　
逆張りをする際には、
　
マーケットでは想像を絶する暴落というのがあり得る、
　
ということを頭に入れておいた方がいいと思います。
　
　
　
　
　
■はいはい、３σはわかった。これ４σだったらどうやねん？
　
　
±４σ、±５σの逆張りをしたらどうなるのか？
　
試しに検証してみたら非常に面白いことになりました。
　
必勝法の発見かもしれません！
　
詳しくは次号にてご紹介いたします。
　
　
　
　
　
■はいはい、でも自分で書くのは面倒臭いなあ・・・
　　
　　
毎日自分でStdDevRangeを計算するのは面倒です。
　　
以下の業者のチャートを利用するのが簡単です。
　　
マネーパートナーズ　ハイパースピード
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
　
　　
インヴァスト証券　FX24
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■テクニカル分析ツール
　　
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
　　
それぞれに利点があるので、
以下の5つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
　　
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
5つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
　　　
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
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【１】　ぱっと見テクニカル
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とても便利です。正確な一目均衡表の表示ももちろん可能。
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フォーメーション分析入門
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【２】　みんなのFX、外為ジャパン（旧ＭＪ）　（初心者から上級者まで）
正確な一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
　　
みんなのFX　【無料】
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外為ジャパン（旧ＭＪ）　【無料】
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【３】　マネーパートナーズ　ハイパースピード（初心者から上級者まで）
正確な一目均衡表の表示が可能です。
多数のテクニカル指標を利用可能。
日足の区切りはNYクローズ採用。
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【４】GMOクリック証券Platinum Chart
Webブラウザで利用するチャートですが、非常に高機能。
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日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
（オススメ業者はAlpari、ワイジェイFX）
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その他、業者比較はこちらで。
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■　次回予告
　　
　　
次回は、
　　
StdDevRange　標準偏差レンジ 4　逆張りPart2　
　
必勝法発見？？？±４σ、±５σ逆張り法！！
　　
をご紹介いたします。
　　
　　
　　
　　
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