先ほど、メルマガ最新号

FX・株のテクニカル分析入門 第93号 

ボラティリティ・システムとATR その4 

ATRボラティリティ・ブレイクアウト

を発行致しました。

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以下は前号のバックナンバーです。


     

FX・株のテクニカル分析入門 第92号 

ボラティリティ・システムとATR その3 

ATRボラティリティ・ストップ

    

  
    
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  こんばんは。FXTECです。
     
  いつもご愛読ありがとうございます。
     
  感謝します。
    
    
    
  さて、平均足にも対応していることで人気の
    
  CMS VTトレーダーですが、
    
  先般大規模なバージョンアップが実施されました。
    
  CMS VTトレーダー2.0画面
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0012.JPG

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http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0025.JPG
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http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0026.JPG
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http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0048.JPG
  fxg0048.JPG   
 

私も今色々と使い込んでいる所なのですが、
    
  非常に良くできています。
    
  是非一度お試しください。(完全無料)
    
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  さて、本日は
    
   ボラティリティ・システム その3
   ATRボラティリティ・ストップ
    
  をご紹介します。
    
    
    
    
  ■ATRって何やねん?
    
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0048.JPG
  fxg0048.JPG   
  (CMS VTトレーダー2)
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(GFT DealBook360)
    → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
    
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxe01111.JPG
  fxe01111.JPG

(MetaTrader 4)
    → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?odl
    
    
  前号でご紹介したTR(トゥルー・レンジ)の
     
  n日間移動平均
を表すのが、
     
  ATR アベレージ・トゥルー・レンジ
  Average True Range
    
  です。
    
    
  ATR算出に用いられる移動平均には、
    
  単純移動平均SMA、指数平滑移動平均EMAなど、
    
  用途に応じて様々なものが用いられています。
      
    
  開発者のワイルダー自身は、TRの修正移動平均を
    
  ボラティリティ・インデックス Volatility Index と定義し、
    
  ボラティリティ・システムを構築しました。
    
    
     
  実はATRはボラティリティ・システムよりも人気の高い
    
  テクニカル・インディケータで、
    
  ・ストップアウトの値幅決定、
    
  ・ポジションサイジング
    
  等に広く利用されています。
    
     
    
    
  ■はいはい、で、具体的には?
    
    
  以下、ATRの具体的利用法の一例です。
     
     
     
     
  ●その1 トレンドかレンジかの判断
    
    
  現実のマーケットは、永遠に一方通行で動いているわけではなく、
    
  狭いレンジでの上下→トレンド発生→狭いレンジでの上下→
  トレンド発生→狭いレンジでの上下→・・・
     
  という、レンジ→トレンドのサイクルを、
    
  延々と繰り返しています。(諸行無常)
 
   
     
  ※レンジとトレンドについて
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2007/05/fx96.html
    
     
  そして、レンジ中は値幅(ボラティリティ)は狭くなり、
    
  トレンドが発生すると、ドカンと値幅(ボラティリティ)が大きくなる、
    
  という傾向があります。
     
    
  この性質を利用して、ATRをトレンド発生の有無を読み取る
    
  アンテナ
として用いることが可能です。
     
    
  ATRというのは、TRの平均です。
    
  つまり、過去一定期間の値幅の平均を表しています。
    
  レンジの時にはATRは相対的に低い値に、
    
  トレンド発生時にはATRは相対的に高い値
を示しますので、
    
  一つの参考にすると良いかもしれません。
    
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0052.JPG

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  ●その2 エントリーすべき地合いかどうかの判断
    
    
  デイトレ、スキャルピングでATRを利用している方も多いようです。
    
  たとえば、ポンド円の15分足ATR14が
    
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0053.JPG

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  ・0.3以上の時→エントリー検討領域
    →5分足平均足の転換に追従、
      5分足パラボリックの転換に追従、等
    
  ・0.3未満の時→ボラティリティが低いので全て見送り
     
     
  という感じで、要はボラティリティの高いときだけ
    
  スキャルピングでエントリー
するという戦略です。
    
     
     
     
  ●その3 ATRボラティリティ・ストップ
    
    
  ATRを損切り逆指値の設定に利用する方も多いようです。
  (特にシステムトレードで広く利用されているようです。)
     
  具体的には、エントリー時のATRの2~3倍を
     
  機械的に損切りの値幅にするという手法です。
    
     
  たとえば、ポンド円の15分足で
     
  ボリンジャーバンド-2σの逆張りトレードをする場合、
     
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0056.JPG

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  上図だと、
    
  ボリンジャーバンド-2σ=132.83買い、
    
  ATR14=0.22なので、ATRの3倍でストップアウトとするならば、
     
  0.22*3=0.66(66銭)で損切り、
    
  よって、132.83-0.66=132.17に損切り逆指値設置
     
  となります。(あくまで一例)
    
    
     
     
  ●その4 ATRボラティリティ・ポジションサイジング
    
    
  要はATR上昇=ボラティリティの上昇、リスク量の上昇と考え、
    
  ATRが上昇すればするほどポジションサイズ(ポジションの大きさ)を
    
  小さくしようね
、ということです。
    
  これも、システムトレードで最適ポジション量を自動決定するアルゴリズムとして
    
  広く利用されているものです。
    
  このATRを利用したポジションサイジングの詳細な内容については、
    
  『魔術師たちの心理学』という本に詳しく載っています。
    
  興味のある方は、
    
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?mjsin
    
  をご参照ください。
    
    
    
  その他、
    
  ●ATRボラティリティ・ブレイクアウト・システム
  ●ATRレンジブレイクアウト・システム
    
  がありますが、長くなるので次号でご紹介いたします。
    
    
    
    
  ■そうか、でもこれ、書くのが面倒くさいのー
    
      
  ATRを自分で書くと大変です。
    
  以下の業者さん提供のチャートを利用しましょう。
    
    
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxg0048.JPG

fxg0048.JPG
  (CMS VTトレーダー2)
    → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
    
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxf0002.JPG

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  (GFT DealBook360)
    → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
    
  http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs02/fxe01111.JPG

fxe01111.JPG
  (MetaTrader 4)
    → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?odl
    
 
    
    
    
  以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
    
    
     
  ■テクニカル分析ツール
     
  テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
   
  それぞれに利点があるので、
  以下の6つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
   
  いずれも無料なので、いざというときの為にも、
  6つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
   
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  チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
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  【1】 セントラル短資 ハイパーチャート(初心者から上級者まで)
  ドリームバイザー社の最新チャートを採用しています。
  一目均衡表、ローソク足型、ポイント&フィギュアを見るときは
  ここのチャートを見ています。
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  ※GMOクリック証券のFXチャートGOLDも
  ドリームバイザー社のチャートを採用しています。
  → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?csec
    
  ※外為どっとコムではドリームバイザー社のチャートが見れなくなりましたが、
  新チャートFX Visionがよくできています。
  → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
    
    
    
  【2】 MJ、パンタレイ(初心者から上級者まで)
  一目均衡表の表示が可能です。
  チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
  日足の区切りはNYクローズ採用。
  口座開設&入金で無料で使えます。
  →  
  → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?pan
    
   
   
  【3】 マネーパートナーズ ハイパースピード(初心者から上級者まで)
  一目均衡表の表示が可能です。
  日足の区切りはNYクローズ採用。
  口座開設&入金で無料で使えます。
  → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
   
   
    
  【4】CMS VTトレーダー(中級以上向け)
  日足の終値はNYクローズ採用。
  100種類以上のテクニカル分析を表示できます。
  平均足、練行足の表示も可能。おすすめです。
  → http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
   
    
    
  【5】 GFT DealBook (中級以上向け)
  一目均衡表の表示が可能ですが、
  旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
  一目均衡表の表示にはおすすめしません。
  ※最新のDealBook 360だと問題なしです。
  口座開設で無料で使えます。
  →GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
    
   
   
  【6】 MetaTrader 4(中級以上向け)
  日足の区切りは各業者でバラバラです。
  日足で利用するには色々と知識が必要です。
  自分で問題解決できない初心者の方にはおすすめしません。
  →MetaTraderまとめWiki http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
   
   
   
  その他、業者比較はこちらで。
  http://hikaku.fxtec.info/
    
   
   
    
  ■ 次回予告
   
   
  次回は、
    
  ●ATRボラティリティ・ブレイクアウト・システム
    
  をご紹介したいと思います。
    
    
    
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